广义矩估计

广义矩估计,即GMM(Generalized method of moments),是基于模型实际参数满足一定矩条件而形成的一种参数估计方法,是矩估计

这些研究进展包括向量自回归、广义矩估计、单位根的经济与统计结果、非线性时间序列等。另外,作者在本书中还阐述了包括线性表征、自相关、生成函数、谱分析、卡尔曼滤波等动态系统的传统分析工具。这些内容有助于经济理论研究和解释现实世界

第7章 工具变量法与广义矩估计法 7.1 内生性与工具变量法 7.2 两阶段最小二乘估计 7.3 联立方程组模型的估计 7.4 广义矩估计法初步 习题七 习题解答与提示 第8章 面板数据分析 8.1 固定效应模型 8.2 随机效应模型

《清华经济学系列教材:高级应用计量经济学》涵盖现代计量经济学模型的所有分支,包括现代时间序列分析模型、微观计量模型、面板数据模型、非参数模型和空间计量模型,以及适用的估计方法,包括最大似然估计、广义矩估计和分位数回归估计等;

第5章到第8章介绍现代统计的各种估计理论,依次包括极大似然估计、准极大似然估计、矩估计与广义矩估计、贝叶斯估计。第9章到第11章介绍现代统计的假设检验理论,依次包括假设检验的基本理论、参数模型检验、非参数模型检验。第12章介绍

第四部分回顾了广义矩估计和最优工具变量理论的主要成果。作者简介 曼纽尔阿雷拉诺,是马德里货币与金融研究中心(CEMFI)的计量经济学教授、计量经济学会的成员,曾任《经济研究评论》杂志的编辑。目录 译者序 前言 致谢 1 导言 第一

[6] 张卫东,龚金国,B-CAPM模型的GMM估计和检验,中国管理科学,2014年第3期。[7] 张卫东,龚金国,广义矩估计的延伸广义经验似然估计,统计与信息论坛,2012年第3期。[8] 龚金国,史代敏,时变Copula模型非参数估计的大样本性质

《高级计量经济学(下册)》详细介绍了计量经济学的理论与方法,包括广义矩估计,非线性回归模型,回归方程组,联立方程组,面板数据模型,离散因变量模型,截取、断尾与样本选择模型,含滞后变量的回归模型,时间序列模型,以及非参数估计等

7.8.6 严格外生性下可行的广义最小二乘法估计 习题 第8章 利用工具变量的系统估计 8.1 简介与例子 8.2 一般线性方程组 8.3 广义矩估计方法 8.3.1 一般加权矩阵 8.3.2 系统两阶段最小二乘法估计量 8.3.3 最

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